Martingale Property Martingale 의 정의는 위와 같다. $X_0, X_1, ...$ , random variable sequence 가 주어졌을 때, 다음과 같은 조건을 만족하는 random variable sequence $Z_0, Z_1,..$ 를 martingale이라 한다. $Z_n$ 은 $X_0, ...X_n$ sequence로 구하는 함수이다. $f(X_0, ..., X_n)=Z_n$ $E[|Z_n|]$은 finite (유한하다.) $E[Z_{n+1}| X_0, ..., X_n] = Z_n$ 여기서 대표적인 martingale property는 3번이다. 3번 식의 의미는, 조건부 기댓값, $X_0, ..., X_n$ 의 sequence 가 주어졌을 때, $Z_{n+1}..
